DeltaGrad全面跑贏大盤 股票機器人能取代基金經理麽？

作者：洪銘宇

“預計股票機器人未來落地時，將會產生核裂變的效果”DeltaGrad創始人龐然在4月18日於北京眾海投資加速器舉行的媒體見面會上如是說。

作為國內首家成功將AlphaGo技術應用於金融投資領域的人工智能技術公司的創始人，龐然在會上表示DeltaGrad利用AlphaGo技術從底層對人工智能神經網絡結構進行設計開發，成功將人工智能最新技術轉化為商業應用，並完成初步實踐，未來將有可能取代基金經理。

那麽什麽是AlphaGo技術呢？AlphaGo是第一個擊敗人類職業圍棋選手和第一個戰勝圍棋世界冠軍的人工智能機器人，由谷歌旗下的DeepMind公司戴密斯·哈薩比斯領銜的團隊開發。

2017年1月，AlphaGo以“Master”為注冊名對戰數十位人類頂尖圍棋高手，取得60勝0負的戰績。經過短短3天的自我訓練後，以100:0打敗了此前戰勝李世石的舊版AlphaGo。經過40天的自我訓練，AlphaGo Zero又打敗了AlphaGo Master版本。

這一事例表明通過對海量優質數據進行深度學習的神經網絡算法有能力突破人類的時間、精力瓶頸。

在本次見面會上，DeltaGrad 對外展示用神經網絡替代傳統數學、統計、機器學習模型，突破一般股票機器人的研發模式。龐然表示：“我們不止在訓練機器的理性思考能力，通過數據的不斷升級與神經網絡的優化，我們也在逐步訓練讓機器擁有自主的直覺思考能力”。

目前， DeltaGrad已經研發出10個神經網絡結構模型。每一個模型機器人，對應著一種神經網絡結構和數據的組合，DeltaGrad通過各種股票數據去刺激這些天賦各異的機器大腦，以激發它們股票投資領域的天賦。

就DeltaGrad公開數據顯示，自2017年11月始，DeltaGrad以自有資金進行A股實盤測試，對經過歷史數據回測訓練後的A股人工智能投資機器人做實盤檢驗。

截至2018年12月，錄得交易累計業績為：收益6.19%。同期上證指數-30.10%，深證指數-41.18%，創業板-38.58%。DeltaGrad全面跑贏大盤。據網絡公開數據顯示，DeltaGrad投資收益率遠超市場95%股票型基金。

龐然表示，一個DeltaGrad的股票機器人，足以完成多個基金經理的工作角色，可以對股票市場的數據分析並生成策略，並突破人類精力極限，超越並替代多個人類基金經理，進行量化投資的工作。

資深證券投資人張劍鋒也在會上表示目前中國的財富管理市場潛力巨大，此時加速量化投資生態化建設，完善中國多體系金融環境搭建，勢在必行。

此外，DeltaGrad還對外透露，目前正在籌備搭建搭建世界第一個供機器人自主進化的虛擬交易市場，以龐大“數據”為核心，不依托人類現有市場交易數據，通過機器人交易自博弈來推演出更多交易數據。DeltaGrad並預計至2020年9月，將研發出30個實盤有效機器人，管理資金規模可達2億元。