三天虧掉客戶88％的資金，這家對衝基金終於被SEC盯上了

美國證券交易委員會（SEC）向一名來自康涅狄格州的對衝基金經理下了禁止令，因為該組織發現他在參與“風險投資實踐”後損失了180萬美元的客戶資產，即在大約三天內損失了88%的資金。

根據美國證券交易委員會的禁令，總部位於康涅狄格州的澳博資本（SJLCapital），在有關該基金投資策略的性質和表現方面誤導客戶，並欺騙他們。Matthew Rossi是該基金的創始人、管理合夥人和大股東。

該禁令還稱，Matthew Rossi 告訴投資者，他的基金將投資於上市股票的多元化投資組合。他還聲稱，該基金有一個非常成功的專有算法，稱為MarketDNA ，經過20多年的改進，包括止損以限制下行風險。

相反，美國證券交易委員會宣稱，Matthew Rossi “從事高風險、無對衝期權交易，這與所謂的MarketDNA 戰略不符，也不包括任何安全閥或止損限額。”

其實，這不是Matthew Rossi 第一次採用這樣的交易策略，至少一開始，這種策略是奏效的。

2016年6月，Matthew Rossi 利用澳博資本的資產購買一系列看跌期權，當月將回報率高達101%。該基金在7月獲得15%的額外收益，月底達到了130多萬美元的峰值。

不過，澳博資本的運氣在2016年8月就耗盡了。應採用同樣的交易策略，該基金在數天內損失了88%。在2016年11月，該基金徹底被淘汰了。

當然，Matthew Rossi 並沒有像OptionSellers.com 的基金經理那樣，錄一段長視頻解釋為什麽虧損，他反而向投資者隱瞞了虧損的事實，並且偽造財務報告和稅務文件，以偽造假定策略奏效，投資者可能得到的投資回報的假象。

（注：OptionSellers.com 錄視頻解釋虧損的基金經理是James Cordier，在視頻中解釋稱，虧損是因為裸賣空天然氣看漲期權並且沒有做無任何對衝保護措施。他著有《The Complete Guide to Option Selling》）

美國證券交易委員會聲稱，客戶向Matthew Rossi 投資了近180萬美元。

當他們得知損失後，Matthew Rossi 編造了一個故事，稱造成這樣的局面是因為一個“無賴交易員”，在他接受膝蓋手術且無法工作時，一直代表他進行交易。

emmm，這位“一人分飾兩角”基金經理，現在被美國證券交易委員會禁止與任何經紀人、交易商、投資顧問、市政證券交易商、市政顧問、轉讓代理或國家認可的評級機構建立聯繫。

期權交易屬於高風險的衍生品交易，通常讓明星交易員名譽掃地。例如，前文提到的James Cordier，14歲就進入期權市場，曾經也是各大財經媒體競相報導的財經風雲人物。一著不慎，巨額財富和行業地位瞬間化為烏有。

不過，像Matthew Rossi 這樣募集資金時畫大餅編故事，虧損之後又“強加群演”的交易員損失的不僅僅是聲譽，還包括金融市場的準入權。