證監會引入高科技嚴管場外配資 券商也將被要求接入該系統

對於場外配資的嚴查態度，證監會沒有改變。知情人士於日前對第一財經記者透露，證監會正在技術系統方面下大功夫，已引入了一套監控場外配資的軟體，目前多地的監管局均已經開始投入使用，券商們也將被要求接入該系統。

“現在已有大型券商在使用了，短短幾個月時間，發現的問題還是不少的。”上述知情人士稱，這一系統所發現的問題，給各地的證監局帶來了相當大的工作量，下一步也將會對該系統進行迭代，從而使得對問題账戶的鎖定更加精確。

具體來說，目前監管部門正在做兩方面的工作，一是基於IT技術的傳統的信息安全漏洞排查，即在信息不對稱的情況下進入機構內網系統，利用端口掃描進行檢查；二是基於人工智能的手段，依靠技術系統根據算法、算力和數據來倒推账戶是否為配資账戶。

“現在做的就是第二種手段。場外配資账戶的大量交易行為都是趨同的，只要有結果數據和初始數據，就可以倒推中間的交易過程和交易關係。”該知情人表示，已有數據的特徵是多個維度的，如交易規模、交易頻次、持倉情況、資產變動、行為指令等，由此也產生複雜關係網絡，系統會對這些網絡進行分析。

證監會此前已多次發聲稱，密切關注資本市場場外配資情況，嚴厲打擊違法違規的場外配資行為，作為利益相關方的眾券商來說，它們的態度也變得更加配合。該知情人士告訴第一財經記者，券商可運用該系統進行先行自查，對系統提示的可疑账戶及早予以關注，“一方面，省得在監管檢查時處於被動地位，全然不知是說不過去的；另一方面，券商也可精準判斷風險，通過估計交易中高流動性風險的比例，掌握定價主動權。”

下一步，有能力提供證券服務的金融軟體服務提供商也會面臨更加嚴格的監管。