外匯交易中心：推出以境外外幣債為抵押品拆借業務

　　關於推出以境外外幣債為抵押品的外幣拆借業務的通知

　　來源：中國外匯交易中心

　　外幣拆借會員：

　　為豐富外幣融資工具，進一步滿足境內外幣拆借參與機構外幣資產負債管理需求，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）將於2018年7月23日在新一代外匯交易平台CFETS FX2017推出以境外外幣債為抵押品的外幣拆借業務。具體安排如下。

　　一、參與主體

　　交易中心外幣拆借會員。

　　二、交易方式

　　1．支持詢價交易模式。交易雙方可通過協商交易功能達成交易並生成成交單。支持通過即時通訊工具打開交易單達成交易。

　　2．抵押品種類為境外外幣債，抵押方式可選擇買斷式或質押式。

　　三、交易要素

　　1．拆借幣種和抵押品幣種包括：美元、歐元、港元、日元、澳元、英鎊和加元。支持拆借幣種和抵押品幣種相同或不同的交易。

　　2．拆借期限包括標準期限和非標準期限。標準期限包括隔夜（O/N、T/N和S/N）、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年（1周及1周以上的標準期限以T+2為起息日），其余納入非標準期限。

　　3．拆借利率按年利率計算，以百分比表示，保留2位小數。美元、歐元、日元、澳元、加元計息基準為360天，港元、英鎊計息基準為365天。

　　4．拆借幣種和抵押品幣種相同時，系統做足額抵押判斷，拆借金額不得超過系統通過債券價值和折算比例計算的抵押品金額。拆借幣種和抵押品幣種不同時，系統計算抵押品金額，並折算為拆借幣種金額供參考，但不做足額抵押要求。

　　四、其他事項

　　1．請參與機構根據《系統配置指引》（見附件）完成系統相關配置。

　　2．業務配套CSTP服務同步接受申請，驗收通過後可開通使用。

　　3．聯繫方式：

　　業務谘詢：021-23165108、021-23165208；

　　市場準入：021-23165210；

　　CSTP申請：021-23165005。

　　特此通知。

　　中 國 外 匯 交 易 中 心

　　2018年7月19日

責任編輯：劉萬裡 SF014