國債期貨尾盤走高 10年期主力合約T1809漲0.13%

公開日: 2018-07-02

　　新浪財經訊 7月2日，國債期貨尾盤走高，10年期主力合約T1809漲0.13%。今日國債期貨開盤快速下跌，隨後逐漸企穩開始反彈，午後震蕩走高尾盤再度拉漲。截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1809漲0.13%，5年期主力合約TF1809漲0.10%。

　　7月2日SHIBOR全線下跌

　　隔夜Shibor報2.519%，下跌10.9個基點；

　　1周期Shibor報2.78%，下跌8.2個基點；

　　2周期Shibor報3.778%，下跌4.7個基點；

　　1個月Shibor報4.004%，下跌2.7個基點；

　　3個月Shibor報4.104%，下跌5.1個基點；

　　6個月Shibor報4.193%，下跌3個基點；

　　9個月Shibor報4.243%，下跌3個基點；

　　1年期Shibor報4.298%，下跌3.3個基點。

　　今日淨回籠200億元

　　央行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水準，可吸收央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。因今日有200億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。

　　市場人士指出，隨著半年末資金面擔憂消除，以及定向降準的資金即將落地，市場對短期資金面偏於樂觀，跨月後央行暫停逆回購也符合預期。值得注意的是，7月也存在逆回購到期量較大、繳稅量超預期、外佔存在不確定性等擾動，7月資金面可能並非一片坦途，預計在央行“保持流動性合理充裕”的取向下，資金面大概率保持相對平衡。

　　上周是6月最後一周，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於較高水準，央行公開市場操作淨回籠3700億元，其中開展逆回購3000億元，逆回購到期6700億元。據機構統計數據，上周R007均值因跨季因素上行113bp至4.21%，R001均值下行6bp至2.59%；DR007均值上行11bp至2.88%，DR001均值下行14bp至2.43%。

　　“季末資金有一定壓力，反映在貨幣市場短端各指標大多有所上行，但從實際反應來看，本次跨季資金面並沒有預期緊張。這也導致上周債券短端的收益率有所下降。”市場人士點評稱。

　　Wind統計數據顯示，本周（7月2日至-7月6日）央行公開市場將有5100億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期200億元、1500億元、900億元、1400億元、1100億元；無正回購和MLF到期。

　　值得一提的是，本周定向降準將正式實施。6月24日，央行公告稱，決定從2018年7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。此次定向降準將釋放7000億元流動性。

責任編輯：牛鵬飛