新浪財經訊 8月3日,國債期貨單邊上漲,10年期主力合約T1809漲0.26%。今日國債期貨上午窄幅震蕩,午後突然開始上漲,尾盤漲幅進一步擴大。截至下午收盤,10年期國債期貨主力合約T1809漲0.26%,5年期主力合約TF1809漲0.12%。
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8月3日Shibor全線下跌
隔夜Shibor報1.849%,下跌12.1個基點;
1周期Shibor報2.525%,下跌5.9個基點;
2周期Shibor報2.676%,下跌4.4個基點;
1個月Shibor報2.837%,下跌4.7個基點;
3個月Shibor報3.003%,下跌5.3個基點;
6個月Shibor報3.213%,下跌5.6個基點;
9個月Shibor報3.432%,下跌7.2個基點;
1年期Shibor報3.551%,下跌7.5個基點 。
今日零投放零回籠
中國央行今日不開展公開市場操作,今日無逆回購到期。央行繼續暫停公開市場操作,這是央行連續第十一個交易日暫停公開市場操作,為連續第七日淨回籠。本周已累計淨回籠2100億元。
資金面十分寬鬆
8月2日,央行公開市場操作繼續暫停。央行交易公告指出,目前銀行體系流動性總量處於較高水準,可吸收央行逆回購到期等因素的影響,故不開展公開市場操作。當天有300億元央行逆回購到期,實現自然淨回籠,這是7月24日以來的第7次淨回籠。
基於央行流動性調控已轉向“保持流動性合理充裕”,近期央行持續通過不對衝到期逆回購實施流動性淨回籠,原因只可能有一個——短期流動性很充裕。
從貨幣市場表現來看,近期市場的確“不差錢”,資金面持續寬鬆,貨幣市場利率繼續下行。8月2日,銀行間存款類機構債券回購交易中,繼上一日跌破2%後,隔夜利率再跌近6BP,加權平均利率收報1.94%,回到7月初低位;代表性的7天期回購利率DR007則在大跌近15BP之後,再度回到2.5%以下,與央行7天期逆回購操作利率(2.55%)形成倒掛。最近一次,DR007低於2.55%也是在7月初,7月6日,DR007跌至2.45%,創了2017年2月以來新低。不過,目前新低已被再次改寫,8月2日,DR007加權利率收報2.42%,比7月初時還低。
8月2日,Shibor繼續全線走低,整體下行4-6BP。其中,3個月Shibor跌6.3BP至3.06%,創了2016年12月以來新低。從歷史上看,當3個月Shibor處於3%以下時,流動性均處於非常充裕的時期,市場流動性預期往往也非常樂觀。
交易員稱,目前流動性充裕,各期限資金均有大量融出,隔夜、7天普遍減點融出,押信用債融資也很容易,資金面一派寬鬆景象。
責任編輯:牛鵬飛